United Parcel Service (NYSE:UPS) veröffentlicht seinen Quartalsbericht am Dienstag, den 29. April 2025. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die Aktie nach Quartalsbekanntgaben in 60 % der Fälle einen Kursverlust am ersten Handelstag. Der durchschnittliche Rückgang lag bei -6.5 %, der maximale bei -14.1 %. Für Anleger ist es daher entscheidend zu verstehen, wie sich die UPS-Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen verhält.
Für ereignisorientierte Händler kann die Untersuchung der Performance der UPS-Aktie nach Bekanntgabe der Gewinne wertvolle Erkenntnisse liefern. Obwohl die unmittelbare Reaktion des Marktes davon abhängt, wie die tatsächlichen Ergebnisse und Zukunftsprognosen mit den Konsensschätzungen und allgemeineren Erwartungen übereinstimmen, bietet das Erkennen historischer Muster potenzielle Handelsstrategien:
- Positionierung vor Ertrag: Durch die Bewertung der historischen Wahrscheinlichkeit einer negativen Rendite für einen einzelnen Tag können sich Händler im Vorfeld der Gewinnveröffentlichung strategisch vorbereiten. Dies ist eine grundlegende Strategie beim Aktienhandel vor der Bekanntgabe der Unternehmensergebnisse.
- Handel nach Ertragslage: Die Untersuchung der Beziehung zwischen der anfänglichen Aktienreaktion und den mittelfristigen Erträgen nach Bekanntgabe der Gewinne kann als Orientierung für Handelsentscheidungen dienen, die nach der Bekanntgabe getroffen werden.
Aus fundamentaler Sicht beträgt die Marktkapitalisierung von UPS derzeit 83 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 91 Milliarden US-Dollar und hielt seine Betriebsrentabilität aufrecht. Es meldete einen Betriebsgewinn von 8.5 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 5.8 Milliarden US-Dollar.
Wenn Sie jedoch einen Kursanstieg mit geringerer Volatilität als bei Einzelaktien anstreben, bietet das hochwertige Portfolio von Trefis eine Alternative – es hat den S&P 500 übertroffen und seit seiner Gründung Renditen von über 91 % erzielt.
Historische Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite von United Parcel Service nach einer Gewinnmitteilung
Hier einige Analysen der Eintagesrenditen (1D) nach der Gewinnbekanntgabe:
- In den letzten fünf Jahren wurden 20 Ertragsdatenpunkte aufgezeichnet, die Folgendes aufzeigen: 8 positive Renditen Und 12 negative Renditen Für einen Tag (1T). Kurz gesagt, in etwa 1 % der Fälle gab es positive Eintagesrenditen (40D).
- Dieser Prozentsatz sinkt jedoch auf 27 %, wenn wir Daten aus den letzten drei statt fünf Jahren berücksichtigen.
- Durchschnitt der 6.1 positiven Renditen = 12 % und Durchschnitt der 6.5 negativen Renditen = -XNUMX %
Zusätzliche Informationen zu den Renditen, die 5 Tage (5D) und 21 Tage (21D) nach der Gewinnbekanntgabe beobachtet wurden, sind zusammen mit den Statistiken in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Beziehung zwischen 5-Tages-, 21-Tages- und XNUMX-Tages-Renditen
Ein Ansatz mit relativ geringem Risiko (der jedoch bei schwacher Korrelation weniger effektiv ist) besteht darin, die Beziehung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen nach der Veröffentlichung von Gewinnmitteilungen zu verstehen, das Paar mit der höchsten Korrelation zu identifizieren und den entsprechenden Handel durchzuführen. Wenn beispielsweise die 1-Tages-Rendite (5D) und die 5-Tages-Rendite (5D) die stärkste Korrelation aufweisen, kann ein Händler für die nächsten 3 Tage eine „Kauf“-Position einnehmen, wenn die 1-Tages-Rendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Nachfolgend finden Sie einige Korrelationsdaten aus 5-Jahres- und 5-Jahres-Aufzeichnungen (aktueller). Beachten Sie, dass sich die XNUMXD_XNUMXD-Korrelation auf die Beziehung zwischen den Ein-Tages-Renditen nach der Gewinnankündigung und den darauffolgenden XNUMX-Tages-Renditen bezieht. *Hinweis: Eine starke Korrelation zwischen den Renditen weist auf eine Vorhersagbarkeit kurzfristiger Preisbewegungen hin.*
Gibt es eine Korrelation mit den Erträgen vergleichbarer Unternehmen?
Manchmal kann die Leistung vergleichbarer Unternehmen die Aktienkursreaktionen nach der Bekanntgabe ihrer Gewinne beeinflussen. Tatsächlich könnten Preisanpassungen sogar schon vor der Gewinnbekanntgabe selbst beginnen. Nachfolgend finden Sie einige historische Daten zur Aktienperformance von United Parcel Service nach der Gewinnbekanntgabe im Vergleich zur Aktienperformance vergleichbarer Unternehmen, die ihre Gewinne unmittelbar vor United Parcel Service bekannt gegeben haben. Für einen fairen Vergleich beziehen sich die Aktienrenditen vergleichbarer Unternehmen auch auf die Renditen eines Tages (1D) nach der Gewinnbekanntgabe.
