Caterpillar (NYSE: CAT) veröffentlicht seine Geschäftszahlen am Mittwoch, den 30. April 2025. Historische Daten zeigen, dass die Aktie tendenziell negativ auf Gewinnmitteilungen reagiert. In den letzten fünf Jahren verzeichnete die CAT-Aktie in 74 % der Fälle nach einer Gewinnveröffentlichung einen negativen Tageskurs. Der durchschnittliche Kursverlust in diesem Zeitraum betrug -3.0 %, der größte Tagesverlust -7.0 %. Siehe auch: eBay-Gewinne: Was steckt dahinter?
Aktuelle Konsensschätzungen gehen für das nächste Quartal von einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4.35 US-Dollar bei einem Umsatz von 14.58 Milliarden US-Dollar aus. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresgewinn von 5.60 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 15.8 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal. Die Umsätze von Caterpillar dürften durch geringere Lagerbestände bei den Händlern beeinträchtigt werden, da die Gesamtnachfrage weiterhin schwach ist. Dies ist wahrscheinlich auf höhere Zinssätze und ein herausforderndes Inflationsumfeld zurückzuführen.
Für ereignisorientierte Händler kann die Bewertung dieser historischen Trends einen Handelsvorteil bieten. Es gibt zwei grundlegende Strategien: Erstens: Machen Sie sich mit den historischen Wahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Aktienreaktionen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse vertraut, um sich vor der Bekanntgabe der Ergebnisse zu positionieren. Zweitens: Analysieren Sie die Beziehung zwischen der Entwicklung der Aktie unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse und ihrer mittelfristigen Performance, um Ihre Handelsmaßnahmen nach der Veröffentlichung zu steuern.
Aus fundamentaler Sicht beträgt die Marktkapitalisierung von Caterpillar derzeit 147 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar, einen Betriebsgewinn von 13 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 11 Milliarden US-Dollar. Letztendlich wird die tatsächliche Marktreaktion auf die bevorstehenden Gewinne von CAT weitgehend davon abhängen, wie die gemeldeten Ergebnisse im Vergleich zu diesen Konsenserwartungen und der allgemeinen Marktstimmung ausfallen.
Für Anleger, die jedoch ein Aufwärtspotenzial bei geringerer Volatilität als bei Einzelaktien suchen, bietet das hochwertige Portfolio von Trefis eine Alternative – es hat den S&P 500 übertroffen und seit seiner Gründung Renditen von über 91 % erzielt.
Historische Analyse des Aufwärtspotenzials der CAT-Aktie nach der Gewinnbekanntgabe
Ein detaillierter Blick auf die 1D-Renditen nach der Gewinnbekanntgabe:
- In den letzten fünf Jahren wurden 19 Ertragsdaten erfasst, wobei 5 positive Renditen Und 14 negative Renditen Für einen Tag (1T). Kurz gesagt, in etwa 26 % der Fälle wurden positive Eintagesrenditen beobachtet.
- Es ist erwähnenswert, dass dieser Prozentsatz auf 36 % steigt, wenn man die Daten der letzten drei Jahre statt der letzten fünf Jahre betrachtet.
- Durchschnitt von 5 positiven Renditen = 4.1 %, Durchschnitt von 14 negativen Renditen = -3.0 %.
Zusätzliche Daten zu beobachteten Renditen werden für 5 Tage (5D) und 21 Tage (21D) nach der Gewinnankündigung zusammen mit den Statistiken in der folgenden Tabelle zusammengestellt. *Hinweis: Diese Statistiken sollten im Zusammenhang mit den allgemeinen Marktbedingungen und der Fundamentalanalyse betrachtet werden.*
CAT-Aktienkorrelationsanalyse zwischen 5-Tages-, 21-Tages- und XNUMX-Tages-Historischen Renditen
Eine relativ weniger riskante Methode (die jedoch bei schwacher Korrelation nicht durchführbar ist) besteht darin, die Korrelation zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen nach Gewinnankündigungen zu verstehen, das Paar mit der höchsten Korrelation zu identifizieren und den entsprechenden Handel durchzuführen. Wenn beispielsweise die 1-Tages-Rendite (5D) und die 5-Tages-Rendite (5D) die größte Korrelation aufweisen, kann ein Händler für die nächsten 3 Tage eine „Kauf“-Position einnehmen, wenn die 1-Tages-Rendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Hier sind einige Korrelationsdaten basierend auf der 5-jährigen und 5-jährigen (jüngeren) Historie. Es ist erwähnenswert, dass sich der Begriff XNUMXD_XNUMXD-Korrelation auf die Beziehung zwischen den Renditen für einen Tag nach der Gewinnankündigung und den darauffolgenden XNUMX-Tage-Renditen bezieht. *Hinweis: Die Korrelationsanalyse hilft bei der Bewertung potenzieller Handelsmöglichkeiten auf Grundlage der historischen Performance.*
